Новости от www.Forex2.Info

Forex Прогноз-сценарий. Прогноз на неделю. 03.11.2013
Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 03.11.2013
Forex определение потенциала тренда. Прогноз на неделю. 03.11.2013
Валютное позиционирование и технический прогноз: доллар сорвал куш
Forex Форекс Видео Прогноз на Неделю (EURUSD, GBPUSD) | 03.11.2013

Forex Прогноз-сценарий. Прогноз на неделю. 03.11.2013

Posted: 03 Nov 2013 07:06 AM PST

Проблемы в Еврозоне усиливаются

Минувшая неделя на валютном рынке прошла под знаком укрепления американской валюты. Несмотря на то, что в целом макроэкономической статистика из США выходила негативная, доллар укрепился по отношению к своим основным конкурентам. В качестве драйвера сильного роста доллара выступил ФРС США. Денежно-кредитная политика остается без изменений до следующего заседания, который пройдет 17-18 декабря.
Больше всех под удар попала европейская валюта, завершившая неделю на отметке 1.3486. В последний день октября из Еврозоны вышла негативная статистика. Уровень безработицы вырос до 12.2% в октябре, значение за сентябрь также было пересмотрено в сторону увеличения. Так же в этот день вышел показатель инфляции, которая в октября сократилась до уровня 0.7% г/г. Последний раз такие низкие значения рынок наблюдал в далеком 2009 году, что дало повод инвесторам всерьез заговорить об угрозах дефляции в Еврозоне. Если инфляция и дальше продолжит снижаться, ЕЦБ будет вынужден пойти на снижение ставки рефинансирования, что окажет давление на курс евро.

По британскому фунту новостной фон был умеренно негативный. Важной макроэкономической статистики опубликовано не было. Следует, пожалуй выделить резкое снижение розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников. В октября данный индикатор упал на 32 п. до отметки 2п. Торговую неделю фунт завершил чуть выше уровня 1.59.

Сдержанные комментарии руководства ЦБ Японии не оказали серьезного влияния на курс национальной валюты. Йена всю минувшую неделю теряла свои позиции по отношению к американской валюте. А сохранение программы QE3 от Федрезерва только упрочили рост котировок пары доллра/йена.

Прогноз на неделю 4 ноября – 8 ноября:

Новая торговая неделя на валютной рынке будет очень интересной. Из США будут опубликованы предварительные данные по ВВП за третий квартал, а также в пятницу выйдет релиз по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Аналитики опрошенные агентством Bloomberg ожидают снижения обоих показателей. Любые отклонения от прогнозов могут вызвать сильную реакцию рынка.

По единой европейской валюте центральным событием недели будет заседание ЕЦБ в четверг 7 ноября. На минувшей недели рынок получил слабые данные по инфляции и безработице в регионе. Инвесторы и трейдеры будут внимательно слушать пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги, на предмет решения данных проблем. По паре евро/доллар можно выделить следующие уровни на текущую неделю. Уровни поддержки: 1.3460- 1.3340- 1.3205 и уровни сопротивления: 1.3560-1.3645-1.3710.

По Великобритании запланирован большой выход макроэкономической статистики. В понедельник и вторник будут опубликованы индексы PMI для строительного сектора и сферы услуг соответственно. А в четверг и пятницу будут опубликованы итоги заседания Банка Англии и сальдо торгового баланса. Аналитики опрошенные агентством Bloomberg не ожидают, что макроэкономическая статистика выйдет позитивной. Однако экономика Туманного Альбиона показывает в последние месяцы восстановление и можно ожидать позитивных сюрпризов, что безусловно окажет поддержку британской валюте. По паре фунт/доллар можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.5910-1.5825-1.5750 и уровни сопротивления: 1.6010-16119-1.6250.

Динамика торгов японской валюты будет во многом определяться поведением доллара. В первую торговую неделю ноября не ожидается выхода важной макроэкономической статистики из Японии. Единственное, что можно выделить – это выступление главы ЦБ Японии Харухико Курода выступит с речью во вторник 5 ноября. В последнюю неделю по паре доллар/йена сформировался восходящий тренд. В случае преодоления сильного уровня сопротивления 99.00 и выхода позитивной статистики из США – открывается дорога на отметку 100.60
По паре доллар/йена можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки:97.50- 96.95-95.90 и уровни сопротивления: 99.00-99.65-100.60.

Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 03.11.2013

Posted: 03 Nov 2013 05:09 AM PST

За последнюю неделю доллар США полностью восстановил потери, понесенные во время снижения кредитного рейтинга США китайским рейтинговым агентством Dagong Global Credit Rating Co и выхода слабого отчета NFP. В понедельник по итогам дня курс доллара США закрылся ростом к своим конкурентам. Курс евро/доллар снизился на 0,16% и курс фунт/доллар упал на 0,23%. Американская статистика вышла смешанная. Объём промышленного производства в США в сентябре оказался выше ожиданий, а незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре показали значительное сокращение. Информационные агентства падение британского фунта на американской сессии связали с пронесшимся по Великобритании ураганом «Святой Иуда». Британский фунт откатился на 45-градусов и к закрытию торговой сессии в Европе упал на 80 пунктов, до 1,6124.

Во вторник доллар США опять закрылся ростом к евро и фунту. Трейдеры сокращали короткие позиции по доллару в преддверии заседания FOMC, игнорируя слабые данные по розничным продажам, потребительскому доверию и производственной инфляции.

Курс EUR/USD в ходе нью-йоркской сессии резко укрепился на 50 пунктов (до 1,3812) перед тем, как снизиться к 1,3736. Единая валюта отреагировала повышением на заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Э. Новотны о том, что у ЕЦБ нет инструментов для борьбы с укреплением единой валюты, и на сегодняшний день не рассматривается снижение процентных ставок. Часовая свеча на этом сообщении закрылась по 1,3804 и на следующем часе новая свеча перекрыла тело предыдущей свечи. К закрытию дня курс евро/доллар снизился до 1,3736.

Курс фунт/доллар за вторник потерял около одной фигуры и закрылся по 1,6045. Падение фунта началось c азиатской сессии. Фунт снизился следом за AUDUSD. Резкое ослабление австралийского доллара было вызвано комментариями главы Резервного банка Австралии Г. Стивенса. Выступая на конференции, Гленн Стивенс заявил, что текущий курс австралийского доллара остается завышенным и не соответствует экономическим условиям. ЦБ в ближайшее время ожидает снижение курса национальной валюты на фоне понижения цен на сырьевые товары, экспортируемые из страны, в связи замедлением бума в горнодобывающей промышленности.

В среду, несмотря на укрепление доллара США, после объявления решения FOMC, день по закрытию получился флэтовый. По основным парам сформировалась дневная свеча с широким ценовым диапазоном и маленьким телом. Перед заседанием валютные пары в среднем откатились на 45-50 пунктов. Американская статистика практически не повлияла на динамику валют. Трейдеры в ожидании оглашения решения ФРС США не поддавались внешнему новостному фону и держали себя в руках.

По итогам двухдневного заседания Комитет открытого рынка ФРС США (FOMC) принял решение оставить без изменения основную процентную ставку и объем покупок гособлигаций. Решение совпало с ожиданиями рынка. Федрезерв продолжит ежемесячный выкуп гособлигаций и ипотечных бумаг на общую сумму 85 миллиардов долларов. Члены FOMC отметили медленное восстановление экономики США, высокий уровень безработицы и низкую инфляцию. При этом добавили, что нуждаются в дополнительной информации, прежде чем начать сокращение QE3.

Рынок отреагировал покупками доллара, поскольку трейдеры остались в недоумении из-за того, что не последовало развернутых комментариев о том, как бюджетный кризис в США повлияет на сроки сворачивания QE3. Курс евро/доллар с максимума 1,3784 рухнул до уровня 1,3695. Курс фунт/доллар с 1,6077 снизился до 1,5998.

В четверг доллар США заметно укрепил свои позиции против единой валюты и швейцарского франка. Разочаровывающие данные по немецким розничным продажам, потребительской инфляции и безработице в еврозоне, а также снижение числа заявок на пособие по безработице и PMI Чикаго отправили пару евро/доллар под отметку 1,36. По итогам дня курс евро/доллар с максимума 1,3738 снизился до 1,3539 (-1,45%). От резкого ослабления единой валюты британец через кросс-курс EUR/GBP наоборот получил мощную поддержку. Курс GBP/USD, несмотря на укрепление доллара к евро и швейцарскому франку, в течение дня торговался выше отметки 1,60. На торговой сессии в Нью-Йорке фунт/доллар с максимума 1,6067 снизился до 1,6031.

Слабые макропоказатели по инфляции поддержали разговоры о новом снижении ставок ЕЦБ, хотя Э.Навотны в последнем своем выступлении заявил, что ЕЦБ не рассматривает снижение процентной ставки в ближайшее время. Аналитики JP Morgan ранее прогнозировали, что до конца года не предвидится изменения процентных ставок, а теперь считают, что ЕЦБ в декабре снизит процентную ставку на 0,25%. В банке UBS считают, что ЕЦБ понизит базовую процентную ставку на 0,25% в ноябре, а ранее прогнозировали сохранение ставки неизменной до конца 2015 года.

Разговоры о том, что ЕЦБ для стимулирования слабой экономики еврозоны может пойти на снижение процентной ставки, спровоцировали евробыков закрывать длинные позиции. В пятницу поднявшись лишь до 1,3566, на валютном рынке последовала новая волна продаж единой валюты, на которой курс евро/доллар снизился до 1,3508. Одновременно с евро снизился и фунт. Кросс EUR/GBP в последние часы стал волатильным, поскольку индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании оказался ниже ожиданий. К вечеру евро /доллар снизил темпы падения, фунт/доллар ускорил. К закрытию дня курс евро/доллар снизился до 1,3479 (-0,73%). Фунт/доллар снизился до 1,5908 (-0,79%).

EUR-1H

Курс евро/доллар упал до 1,3479. Одну трендовую линию от 1,3104 пробили, и остановились на второй, которая берет начало от минимума 1,2756. К тому же на дневном ТФ сформировалась голова. Линия шеи образует поддержку на уровне 1,3465/70. После двухдневного падения на 2,5 фигуры на понедельник рассматриваю коррекционное движение к линии lb.

На понедельник запланирован выход индексов деловой активности в производственной сфере по странам ЕС. По Испании и Италии ожидается снижение активности. По Франции, Германии и Еврозоне показатели ожидаются без изменения на уровнях сентября. На этих данных может покачать рынок. Продавать евро рискованно.

EUR-D

Опасения по поводу продаж оправдались. На этой неделе евро растеряла всю прибыль и вернулась к 1,3480. Падение остановилось у трендовой линии и сильной поддержки. Если предположить, что сформируется голова-плечи, то по идее, сейчас должен начаться откат в район 1,36. Если же взять в расчет недельные индикаторы, то по ним получается, что падение евро на следующей неделе усилится без серьезных откатов на дневном графике. АС и стохастик находятся в зоне покупок, поэтому до пейролса (8 ноября), скорее всего, рынок по евро может уйти в боковик.

EUR-W

Последней свечой перекрыли предыдущие две недели. Учитывая, что индикаторы только развернулись вниз, понижательные риски для единой валюты возросли. В этой ситуации надо ожидать пробой уровня 1,3460 и падение евро до 1,3340 и затем к 1,3180 до трендовой линии берущей начало от минимума 1,2041.

GBP-1H

В пятницу фунт/доллар на фоне закрытия длинных позиций снизился к 1,5908. Падение остановилось на 112-ом градусе и дневной линии lb. 45-й градус от минимума 1,5908 проходит через 1.5970. До линии D3 продавцы не дотянули. В понедельник от GBPUSD ожидаю коррекцию до lb. В 15:30 мск. выходит индекс PMI для строительного сектора. При фактическом значении выше прогноза 58,9, коррекция получится глубже, чем по основному сценарию. При значении ниже прогноза, курс GBPUSD может обновить минимум. На днях есть куда падать - 1,5759.

GBP-D

На прошлой неделе ценовая модель «Двойная вершина» находилась в стадии зарождения и сейчас она уже четко проявилась. Первое подтверждение этой модели было получено после пробоя трендовой линии. Сейчас надо получить второе подтверждение – пройти 1,5893. Альтернативным сценарием я показал, как незавершенная модель «Двойная вершина» может трансформироваться в симметричный треугольник. В случае успешного прохода 1,5893, ближайшая цель 1,5759.

GBP-W

Британский фунт за последнюю неделю сдал позиции доллару. С уровня 1,6207 фунт/доллар снизился до 1,5923. На пошлой неделе стохастик, АС и CCI сформировали сигнал на продажу, и продолжают смотреть вниз.

Источник: www.alpari.ru

Forex определение потенциала тренда. Прогноз на неделю. 03.11.2013

Posted: 03 Nov 2013 05:02 AM PST

EUR/USD. Сохранена бычья структура рынков.

Месячный график: быки не сумели сломать верхнюю полосу Боллинджера, при этом я далёк от чисто южных мыслей. Виной этому достаточно высокое закрытие и по-прежнему восходящий характер структуры полос Боллинджера (см. верхнюю линию). В случае подтверждения северного продолжения мы не увидим евро ниже средней полосы (1.3081). В случае же пробоя ниже, пара уйдет к нижней (1.2404). Хотя, тут нужно признать наличие еще одной саппорт-зоны - 1.2749 - которая защищает ап-структуру тренда и поэтому так же может отправить евро вверх.

Среднесрочной целью покупателей остается 1.4260.

Недельный график: две поддержки - 1.3338 (средняя линия Боллинджера) и 1.3081. От каждого из этих уровней евро может взмыть в небо (синие стрелки). В том случае, если поддержки 1.3081 будет сломлена, мы увидим паттерн O&U (и, соответственно, движение в рамках красной траектории, с точкой входа в продажи 1.3430).

Дневной график: как видно, касание зоны 1.3338 приведет к формиованию Over&Under и здесь, а значит - уход из зоны средней Боллинджера (1.3630) в зону 1.3081, где и решится судьба среднесрочного тренда.

Вывод: итак, все идет к коррекции в зону 1.3081. В рамках таких ожиданий возможны как прямое снижение, так и вариант с траекторией 1.3338-1.3430-1.3081.

В целом, после касания 1.3081, я бы ожидал старт нового восходящего фронта к цели 1.4260. Но нужно учесть, что пробой ниже 1.3081 создаст сильный потенциал для снижения минимум к 1.2880, после чего можно будет увидеть отработку в рамках O&U (откат к 1.3430 и падение к 1.2750 (с перспективами 1.2404).

GBP/USD

Месячный график: поддержка от средней Боллинджера (1.5650) сохраняет вероятность последующего старта к 1.6479. Если же 1.5650 не удержит пару, то мы можем увидеть продолжение снижения к нижней полосе (1.5022)

Недельный график: как видим, возможны серьезные отскоки как от средней (1.5650), так и от 1.5268 (сильный уровень, на котором к тому времени, видимо, уже будет находиться нижняя линия Боллинджера).

Дневной график: по всей видимости, поддержка 1.5885 будет пробита, после чего мы встретим турбулентность в зоне 1.5650-1.5750 и дальнейшее снижение к 1.5268, где фунт будут встречать покупатели.

Вывод: основной вариант - снижение к 1.5650, затем рваный флет в зоне 1.5650-1.5750 и дальнейшее падение к 1.5268.

Альтернатива - отскок вверх от 1.5650

Стратегически ситуацию по фунту я рассматриваю как подготовку к росту к 1.6479. Немного сломать эту тенеднцию смог бы слом 1.5268 и уход к 1.5022.

AUD/USD

Месячный график: похоже, что восходящая коррекция себя исчерпала. Но у быков в загашнике есть вариант с двойным дном в зоне (0.8852, синяя стрелка). Продолжение даунтренда проявится с пробоем 0.8850 и минимальной целью может стать 0.8054.

Недельный график: ADX трактует текущее снижение пары как коррекцию, поэтому мы вправе ожидать рост (т.е. общий разворот пары) или от уровня 0.9283 (средняя Боллинджера), либо от 0.8850 (в рамках формирования двойного дна).

Дневной график: аналогичная ситуация - движение вниз не имеет трендовой динамики.

Вывод: основной сценарий - старт вверх от 0.9283 к цели 1.0000.

Альтернатива - тот же сценарий, но с предварительным углублением к 0.8850)

Запасной сценарий - слом 0.8850 и старт новой нисходящей волны к цели 0.8054.

Валютное позиционирование и технический прогноз: доллар сорвал куш

Posted: 03 Nov 2013 04:50 AM PST

В начале октября казалось, что доллар упал на самое дно. На графиках по британскому фунту и швейцарскому франку сформировались разворотные модели "голова и плечи". Ничего из них не вышло и все же, доллар по-прежнему подает сигналы о готовности сменить направление. В последние дни отношение трейдеров к американской валюте заметно улучшилось. Кроме того, рынок переключил внимание на позитивные фундаментальные новости из США, которые резко контрастируют с печальной статистикой из Европы. Во всю ходят слухи, что Европейский центральный банк начнет принимать меры против затянувшегося спада в сфере кредитования частного сектора, слабого роста денежной массы и рекордно низкой инфляции. Индекс доллара, хоть и не отражает торговые потоки США (в него не включены два из четырех крупнейших торговых партнеров Америки - Китай и Мексика - и он сильно перегружен евро, и валютами, вращающимися по одной орбите с евро) многими рассматривается как аналог доллара, более или менее точно повторяющий его движения.

Между тем, на прошлой неделе он закончил неделю выше нисходящей линии тренда, которая берет начало от максимумов этого года, установленных в июле, и проходит через вершину, достигнутую в сентябре. Если этот прорыв окажется истинным, перед нами откроется следующая цель в области 81.20 и затем в области 81.75-90 - этот уровень соответствует 61.8% коррекции и 200-дневной скользящей средней. Следует отметить, что индикаторы RSI и MACD указывают на возможность дальнейшего роста, а пятидневная скользящая средняя пересекла 20-дневную снизу вверх. Движение ниже 80.00 поставит под сомнение этот позитивный прогноз.

Евро, в свою очередь, не сумел преодолеть аналогичную линию тренда, построенную по минимумам июля и сентября. В понедельник единая валюта приблизилась к области 1.3425. Эта область также соответствует коррекционной цели. К концу недели евро приблизился к 1.3460. Пятидневная скользящая средняя не пересекла 20-дневную сверху вниз, но, вероятно, сделает это в понедельник. Индикаторы RSI и MACD направлены вниз. Если предположить, что линия тренда будет решительно сломлена, евро устремится к области 1.3300-35, которая представляет собой следующую коррекционную цель и совпадает со 100-дневной скользящей средней. Ближе к 1.3270 проходит 200-дневная скользящая средняя. Учитывая масштабы падения за последние несколько дней, развеять медвежьи настроения может только движение выше зоны 1.3600-50.

Доллар также не сумел пробить линию нисходящего тренда в паре со швейцарским франком. В начале недели она проходила близ 0.9180 - этот уровень также соответствует максимуму прошлого месяца. В пятницу доллар/франк закрылся на отметке 0.9150. Пяти и двадцатидневные скользящие средние не пересеклись, но, возможно, сделают это в понедельник. Как только линия тренда будет пробита, пара устремится к ближайшей цели на 0.9220. Чтобы вдохновить быков и уверить рынки в том, что доллар/франк сформировал дно, ему придется прорваться выше 0.9420-50.

Доллар сформировал бычий "внешний день" в паре с иеной, а премия по американским гос. 10-летним гос. облигациям относительно аналогичных бумаг в Японии впервые с середины октября превысила 200 пунктов. Техническая картина довольно оптимистична, но пока ничего не указывает на расширение текущего долгосрочного диапазона. Начиная с середины второго квартала доллар рисует понижающиеся максимумы и повышающиеся минимумы в паре с японской валютой. В прошлом месяце вершиной стала отметка 99.00 - это наша следующая цель. Однако даже если пара сумеет пробраться чуть выше, даже немного выше 100.00, она не вырвется за пределы пятимесячного торгового диапазона. Технически значимым событием станет движение выше сентябрьского максимума в области 100.60. Технические индикаторы на недельном графике указывают на наличие восходящих рисков в паре доллар/иена.

Фунт в октябре нарисовал на графиках двойное дно (известная разворотная модель), при этом прост в начале и в конце месяца был остановлен вблизи уровня 1.6260. Линию шеи тут можно построить по-разному, но в любом случае, она пройдет через зону 1.5890-1.5915. Прямо перед выходными пара опустилась к минимумам на 1.5810. Уверенный прорыв линии шеи в отсутствие новых удивительно-положительных данных по экономике Великобритании, выльется в движение к зоне 1.5500, где проходит 50% коррекции роста от июльских минимумов на 1.4800. Пятидневная скользящая средняя пересекла 20-дневную МА сверху вниз в конце недели; технические индикаторы развернуты в медвежьем направлении. Ближайшее сопротивление проходит в области 1.6040-70.

Двадцать третьего октября австралийский доллар совершил важный медвежий разворот: пробив 50% коррекции падения с начала года, он ни разу не оглянулся назад. Индикаторы MACD развернулись вниз, но RSI пока не подает убедительных сигналов. Прорыв зоны 0.9430 откроет путь к уровню 0.9325, хотя реально значимая проверка на прочность ждет пару лишь в области 0.9225. Если австралиец действительно завершил коррекцию, зона 0.9480/0.9520 сдержит дальнейший рост.

Канадский доллар - единственная ключевая валюта, сумевшая укрепиться против доллара США на прошлой неделе (примерно на 0.25%). И все же техническая картина по канадцу не вдохновляет на оптимистичные прогнозы. Вот уже несколько месяцев он торгуется в широком диапазоне. Американский доллар пользуется спросом около отметки 1.02 и распродается вблизи 1.06. Технические индикаторы не подают никаких убедительных сигналов. Скорее всего, до конца недели пара будет консолидироваться в узком канале, ограниченном уровнями 1.0350-1.0450. Обе страны публикуют данные по уровню занятости в пятницу, 8 ноября.

У американского доллара неплохой шанс укрепить позиции в паре с песо. Пяти и двадцатидневные скользящие средние готовы пересечься уже в понедельник, RSI подает нейтральные сигналы, а MACD развернут вверх. Линия нисходящего тренда, построенная по вершинам начала сентября и начала октября, проходит в области 13.20 - это наша краткосрочная цель. Если наш прогноз на ближайшее время оправдается, доллар не задержится в области ниже 12.96 надолго.

Спекулятивное позиционирование на рынке валютных фьючерсов:

1. За последнюю отчетную неделю, закончившуюся 29 октября, не было зафиксировано почти никаких изменений позиционирования. Из четырнадцати отслеживаемых нами валовых позиций, двенадцать изменились менее чем на 6 тыс. контрактов, при этом треть от этого числа изменилась менее чем на 1000 контрактов. Две валовые позиции изменились более чем на 10 тыс. контрактов: выросла длинная позиция по евро, и сократилась длинная позиция по иене.

2. Валовая длинная позиция по евро вплотную подошла к рекордному максимуму, установленному в апреле 2007 года. Многие обозреватели фокусируются на короткой позиции, которая не отражает реального масштаба спекулятивных логнов. Валовая длинная позиция по иене сократилась почти в два раза по сравнению со значением предыдущей недели, и достигла минимумов марта 2012 года.

3. За неделю, закончившуюся 29 октября, валовые длинные позиции в целом росли - исключением стали лишь иена и фунт. Короткие позиции не демонстрировали аналогичной слаженности движений, единственное, что их объединяет - незначительность изменений.

4. Чистые длинные валовые позиции по фунту и франку стали крупнейшими с начала года, но при этом почти не изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Чистая короткая позиция по австралийскому доллару - самая низкая с мая.

Марк Чандлер, Brown Brothers Harriman
Подготовлено Forexpf.ru